第一关的核心任务是参与银行抢劫行动，玩家需要操作麦克、崔佛和富兰克林三名角色完成不同阶段的协作。进入银行后，麦克需用机枪控制三名人质进入右侧办公室，随后崔佛会安装炸药炸开保险箱大门。保险箱内的钞票需全部收集，靠近闪烁的钞票堆即可自动装入袋中。离开保险箱时会触发警卫对峙，切换至崔佛击杀警卫后，团队需以银行后门的木箱为掩体，等待小布安装炸弹炸开后门。
离开银行后，停车场会遭遇警察围堵，建议以石柱和警车作为掩体逐步推进。清理警察后，团队需驾驶吉普车沿骑兵大道逃离，途中需注意迎面而来的警车和路障。行驶至铁路附近时，车辆会被火车撞击导致失控，需切换至麦克继续驾驶。抵达直升机撤离点时，剧情会触发乡巴佬被击毙的意外，麦克需将其推下车并独自驾车完成剩余路线。
任务后半段需在垃圾箱后利用掩体射击警车，爆炸可清除大部分敌人。由于警察增援不断，崔佛需沿右侧小巷撤退至预定集合点。最终场景会切换至麦克的假葬礼，暗示其通过诈死独吞赃款。该关卡的关键在于熟练切换角色功能，麦克负责驾驶与精准射击，崔佛擅长近战与爆破，富兰克林则用于后续剧情衔接。完成第一关后，玩家将解锁洛圣都的开放地图与基础任务系统。注意在枪战环节优先利用环境掩体，避免无防护暴露在敌方火力下。
